tag:blogger.com,1999:blog-8131794231697217573.post7512466899540263587..comments2024-03-28T09:06:16.955+01:00Comments on Häggström hävdar: Back to basicsOlle Häggströmhttp://www.blogger.com/profile/07965864908005378943noreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-8131794231697217573.post-2005277169530570712012-01-10T09:18:20.110+01:002012-01-10T09:18:20.110+01:00Ekströms och Wanntorps problem är förvisso besläkt...Ekströms och Wanntorps problem är förvisso besläktat med Chow-Robbins, men jag skulle inte kalla det för "det analoga problemet i det kontinuerliga fallet", utan reservara den benämningen för det stopproblem för Brownsk rörelse som studeras bl.a. av <a href="http://www.jstor.org/stable/10.2307/2239645" rel="nofollow">Shepp (1969)</a>.Olle Häggströmhttps://www.blogger.com/profile/07965864908005378943noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8131794231697217573.post-57010948845883531122012-01-10T08:44:02.959+01:002012-01-10T08:44:02.959+01:00Kul Olle! Tills jag läste bloggposten och kollade ...Kul Olle! Tills jag läste bloggposten och kollade iaf lite i artikeln hade jag kunna svära på att lösningen måste ges av den lägre gränsen i olikheten (2). Därför att medlets väntevärde minskar om a>1/2 och OM man bara singlar slant EN gång till. Men ekv. (1) måste ju förstås vara det korrekta sambandet för den optimala strategin. <br /><br />Henriks länk är också intressant. Är det möjligen det analoga problemet i det kontinuerliga fallet? <br /><br />Allt det här påminner väldigt mycket om optionsvärderingsmatematik.Lennart Whttps://www.blogger.com/profile/02980370542911203517noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8131794231697217573.post-52421893547710232352012-01-09T13:40:32.451+01:002012-01-09T13:40:32.451+01:00Detta problem påminner lite om Ekström och Wanntor...Detta problem påminner lite om Ekström och Wanntorps artikel: http://www2.math.uu.se/~henrik/artiklar/HW5.pdf<br />där författarna får fram ett vackert resultat om hur man stoppar en Brownsk brygga.Henrikhttps://www.blogger.com/profile/15586351105605463903noreply@blogger.com